【メガSinka】v3.33 ドル円長期バックテスト


本日はメガSinka-v3.33のバックテスト確認を行います。

「商品に価値があるか決めるのはユーザー」しかいません。

また「私の記事に価値があるか決めるのも読者」です。

究極の2時間勝負スキャルピング!
メガSinka

爆Sinka | fx-on.com

 

EA評価手順(kawasumi規格)

1.まず何よりも最低限バックテストで勝てるEAであること

2.異常バックテストでは無いか?ブローカー取引条件を無視したトレードをしていないか?
*特にスワップや早朝スプレッド、週明け窓オープンTPSL決済、超連続エントリーなどなど
詳しくは超本気コラム第30回第29回をご覧ください。

3.フォワードで勝てることを祈ってデモ運用やリアル運用開始

 

バックテストについて

外為ファイネストを想定したスプレッド(5)(12)

myfxを想定したスプレッド(12)(18)

リスク対期待値はこれら3条件を合成して算出します。

 

2000年~2017年現在までの週間チャート

どんな相場だったのか正確に認識することも大事です。

 

Tickstory長期14年バックテスト

Tickstory特有のデータ抜けが発生しないようGMT0で出力したデータを使用。

MegaSinka-v3.33-USDJPY-2003.06.02-2017.07.16-スプ5-0.1固定

MegaSinka-v3.33-USDJPY-2003.06.02-2017.07.16-スプ12-0.1固定

MegaSinka-v3.33-USDJPY-2003.06.02-2017.07.16-スプ18-0.1固定

メガSinka-v3.33-Tickstory-0.1ロット設定の場合

スプ5総損益(14.08年割)=¥37,194
スプ12総損益(14.08年割)=¥29,908
スプ18総損益(14.08年割)=¥22,200

スプ5最大ドローダウン=¥21,680
スプ12最大ドローダウン=¥19,336
スプ18最大ドローダウン=¥24,939

単純平均総損益=¥29,767
単純平均ドローダウン=¥21,784

リスク対期待値=1.366

 

MegaSinka-v3.33-USDJPY-2003.06.02-2017.07.16-スプ5

MegaSinka-v3.33-USDJPY-2003.06.02-2017.07.16-スプ12

MegaSinka-v3.33-USDJPY-2003.06.02-2017.07.16-スプ18

メガSinka-v3.33-Tickstory-デフォルト設定の場合

スプ5総損益%(14.08年割)=12.82%
スプ12総損益%(14.08年割)=9.12%
スプ18総損益%(14.08年割)=5.95%

スプ5最大ドローダウン%=4.19%
スプ12最大ドローダウン%=4.62%
スプ18最大ドローダウン%=5.64%

単純平均総損益%=9.29%
単純平均最大ドローダウン%=4.81%
リスク対期待値=1.931

 

Tickstory中期7年データ

MegaSinka-v3.33-USDJPY-2010.01.01-2017.07.16-スプ5-0.1固定

MegaSinka-v3.33-USDJPY-2010.01.01-2017.07.16-スプ12-0.1固定

MegaSinka-v3.33-USDJPY-2010.01.01-2017.07.16-スプ18-0.1固定

メガSinka-v3.33-Tickstory-0.1ロット設定の場合

スプ5総損益(7.50年割)=¥30,991
スプ12総損益(7.50年割)=¥24,828
スプ18総損益(7.50年割)=¥17,842

スプ5最大ドローダウン=¥19,550
スプ12最大ドローダウン=¥19,336
スプ18最大ドローダウン=¥24,939

単純平均総損益=¥24,553
単純平均ドローダウン=¥21,275

リスク対期待値=1.154

 

MegaSinka-v3.33-USDJPY-2010.01.01-2017.07.16-スプ5

MegaSinka-v3.33-USDJPY-2010.01.01-2017.07.16-スプ12

MegaSinka-v3.33-USDJPY-2010.01.01-2017.07.16-スプ18

メガSinka-v3.33-Tickstory-デフォルト設定の場合

スプ5総損益%(7.50年割)=7.71%
スプ12総損益%(7.50年割)=5.79%
スプ18総損益%(7.50年割)=3.95%

スプ5最大ドローダウン%=4.10%
スプ12最大ドローダウン%=4.57%
スプ18最大ドローダウン%=5.57%

単純平均総損益%=5.81%
単純平均最大ドローダウン%=4.74%
リスク対期待値=1.225

 

Tickstory短期2年データ

MegaSinka-v3.33-USDJPY-2015.07.19-2017.07.16-スプ5-0.1固定

MegaSinka-v3.33-USDJPY-2015.07.19-2017.07.16-スプ12-0.1固定

MegaSinka-v3.33-USDJPY-2015.07.19-2017.07.16-スプ18-0.1固定

メガSinka-v3.33-Tickstory-0.1ロット設定の場合

スプ5総損益(2.00年割)=¥48,623
スプ12総損益(2.00年割)=¥37,488
スプ18総損益(2.00年割)=¥28,158

スプ5最大ドローダウン=¥19,550
スプ12最大ドローダウン=¥18,850
スプ18最大ドローダウン=¥19,330

単純平均総損益=¥38,089
単純平均ドローダウン=¥19,243

リスク対期待値=1.979

 

MegaSinka-v3.33-USDJPY-2015.07.19-2017.07.16-スプ5

MegaSinka-v3.33-USDJPY-2015.07.19-2017.07.16-スプ12

MegaSinka-v3.33-USDJPY-2015.07.19-2017.07.16-スプ18

メガSinka-v3.33-Tickstory-デフォルト設定の場合

スプ5総損益%(2.00年割)=9.72%
スプ12総損益%(2.00年割)=7.05%
スプ18総損益%(2.00年割)=4.92%

スプ5最大ドローダウン%=4.04%
スプ12最大ドローダウン%=3.94%
スプ18最大ドローダウン%=4.66%

単純平均総損益%=7.23%
単純平均最大ドローダウン%=4.21%
リスク対期待値=1.717

 

まとめ

長期間に渡って安定した期待値を実現!!

長期的にみても中期的にみても短期的にみても、おおよそリスク対期待値1.2~1.9という数値で安定していることが分かります。

爆Sinkaも発売されてメガSinkaとして商品の方向性が明確になったと思われます。

特に最大ドローダウンは4.21%~4.81%となっておりリスク管理が非常に分かりやすい点です。

資金100万でRisk1.0運用なら損失5~6万円を超えてきたらEA停止という判断ができます。

安定した成績を叩き出すEAだからこそ可能な判断です。

 

毎年4%損失が発生

それでも毎年4.8%~7.6%の最終利益期待

ということは、もし4%損失時点でEA運用開始できればベスト!!

その年はDD回復分も利益計算できることになる!

[4%+4.8%=8.8%]、[4%+7.6%=11.6%]の利益が期待できる計算。

2017年現在は最高利益からの相対DDは約1%程度です。

あと3%くらい損失でるかも??

今から11.6%勝って年末に4%負けるパターンも考えられる。

やっぱシンプルに「やりたい!」と思った瞬間に素直に始めるのが一番良いかもです(^_^)

 

次回はユーロドルを検証します。

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  • kouma

    バックテストお疲れ様です。
    v3.07のバックテストと比較すると大幅にリスク対期待値が下がっているようなのですが、そのあたりはどうお考えでしょうか。

    • fxkawasumi

      koumaさん
      いつもありがとうございます。

      短期2年のリスク対期待値が極端に下がった要因は
      私がバックテスト記事更新をサボっていたので比較データが古くなっていたことが要因だと思います。

      主な変更点v3.07→v3.33まで
      1.バックテストに都合良過ぎる注文変更を行わなくなったためブローカー選択肢が増えた
      2.精神ストレス軽減のためSL値見直しにより複利運用ロット数が減少した
      3.スプレッド値対応幅拡大によりスプレッド変動に強くなった
      4.ナンピンロジック導入で含み損中のリカバリーが可能になった

      固定ロットで期間にズレはあるが短期2年を比較すると
      ver 利益 損失 回数 勝率 連勝回数 連勝金額
      3.07 101638 7000 240 78.75% 19 17006
      3.33 97247 19550 300 80.67% 30 25953

      損失が大きくなったことが最も目立ちます。
      ちょっと変な話になりますが、損を出しても同等レベルの利益になっているのでリカバリーするチカラが付いたとも言えそうです。
      良くも悪くもナンピンの影響?

      私の基本的な考え方として
      これらはフォワード運用によって得られた内容でアップデートされていますので問題無いと思っています。
      メガSinkaは「長期相場に対応しているから今年も勝てるだろうという」特徴を強くしたのだと思います。
      今回のアップデートは良い年も悪い年もバラツキ少なく平均して勝ち続けるEAになったというイメージでは無いでしょうか?

      バックテストデータが良い方が安心できるのは当たり前ですが
      フォワードも踏まえた内容になったので下がっても仕方ないです(^_^;)
      より現実に近づいたデータになったのだと思われます。

      ただ実際にv3.07のまま運用し続けた場合はどうなっていたかは分かりません。
      私以外の検証者も居れば分かるのですが・・・w

      • kouma

        ご回答ありがとうございます。
        理屈は分かりましたが、これだけバックテスト成績が下がるとやはり不安になってしまいますね。
        出来ればどのバージョンアップ時点でこれだけ変わったのか知りたいですが、手間的に難しいでしょうか。
        どのバージョンか分かれば、その直前のバージョンと最新で平行して稼働してみるのもいいかと思ったのですが。

        • fxkawasumi

          zennさんはアプデ毎にfxonでの参考データを添付更新していますのでそちらを参考にしてはどうでしょうか?
          http://zennfx.com/backtest/MegaSinka-v3.07-USDJPY.htm
          http://zennfx.com/backtest/MegaSinka-v3.14-USDJPY.htm
          http://zennfx.com/backtest/MegaSinka-v3.20-USDJPY.htm
          http://zennfx.com/backtest/MegaSinka-v3.33-USDJPY.htm

          • kouma

            見比べてみましたが、微妙なところですね。
            バックテストでの成績的には3.07が一番良さそうですが、その次のバージョンアップがバックテストの精度向上させるものだったことを考えると素直に最新のものを使った方が良さそうですね。

          • fxkawasumi

            フォワードに寄り添った現実的で正確なバックテスト結果を最重視して作られていることがポイントになるかと思います。統計学EAと呼べるEAですのでv3.33でしばらく様子を見てみましょう。
            最近負け続きですが、先週v3.33に切り替えてみて以前より悪いという感触は無いです。ナンピンロジックに期待ですw


kawasumi選出 カンブリア宮殿格言とか

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