【メガSinka】v3.07 ユーロ円長期バックテスト


本日はメガSinka-v3.07のバックテスト確認を行います。

「商品に価値があるか決めるのはユーザー」しかいません。

また「私の記事に価値があるか決めるのも読者」です。

究極の2時間勝負スキャルピング!
メガSinka

爆Sinka | fx-on.com

 

EA評価手順(kawasumi規格)

1.まず何よりも最低限バックテストで勝てるEAであること

2.異常バックテストでは無いか?ブローカー取引条件を無視したトレードをしていないか?
*特にスワップや早朝スプレッド、週明け窓オープンTPSL決済、超連続エントリーなどなど
詳しくは超本気コラム第30回第29回をご覧ください。

3.フォワードで勝てることを祈ってデモ運用やリアル運用開始

 

バックテストについて

外為ファイネストを想定したスプレッド(10)

myfxを想定したスプレッド(15)(20)

リスク対期待値はこれら3条件を合成して算出します。

 

2000年~2017年現在までの週間チャート

どんな相場だったのか正確に認識することも大事です。

 

Tickstory長期14年バックテスト

Tickstory特有のデータ抜けが発生しないようGMT0で出力したデータを使用。

MegaSinka-v3.07-EURJPY-2003.06.02-2017.05.14-スプ10-0.1固定

MegaSinka-v3.07-EURJPY-2003.06.02-2017.05.14-スプ15-0.1固定

MegaSinka-v3.07-EURJPY-2003.06.02-2017.05.14-スプ20-0.1固定

メガSinka-v3.07-Tickstory-0.1ロット設定の場合

スプ10総損益(13.95年割)=¥18,781
スプ15総損益(13.95年割)=¥15,612
スプ20総損益(13.95年割)=¥11,857

スプ10最大ドローダウン=¥14,190
スプ15最大ドローダウン=¥14,920
スプ20最大ドローダウン=¥15,940

単純平均総損益=¥15,416
単純平均ドローダウン=¥15,016

リスク対期待値=1.026

 

MegaSinka-v3.07-EURJPY-2003.06.02-2017.05.14-スプ10

MegaSinka-v3.07-EURJPY-2003.06.02-2017.05.14-スプ15

MegaSinka-v3.07-EURJPY-2003.06.02-2017.05.14-スプ20

メガSinka-v3.07-Tickstory-デフォルト設定の場合

スプ10総損益%(13.95年割)=8.63%
スプ15総損益%(13.95年割)=6.58%
スプ20総損益%(13.95年割)=4.60%

スプ10最大ドローダウン%=4.57%
スプ15最大ドローダウン%=4.97%
スプ20最大ドローダウン%=5.24%

単純平均総損益%=6.60%
単純平均最大ドローダウン%=4.92%
リスク対期待値=1.341

 

Tickstory中期7年データ

MegaSinka-v3.07-EURJPY-2010.01.01-2017.05.14-スプ10-0.1固定

MegaSinka-v3.07-EURJPY-2010.01.01-2017.05.14-スプ15-0.1固定

MegaSinka-v3.07-EURJPY-2010.01.01-2017.05.14-スプ20-0.1固定

メガSinka-v3.07-Tickstory-0.1ロット設定の場合

スプ10総損益(7.37年割)=¥19,001
スプ15総損益(7.37年割)=¥15,289
スプ20総損益(7.37年割)=¥10,778

スプ10最大ドローダウン=¥14,190
スプ15最大ドローダウン=¥14,920
スプ20最大ドローダウン=¥15,940

単純平均総損益=¥15,022
単純平均ドローダウン=¥15,016

リスク対期待値=1.000

 

MegaSinka-v3.07-EURJPY-2010.01.01-2017.05.14-スプ10

MegaSinka-v3.07-EURJPY-2010.01.01-2017.05.14-スプ15

MegaSinka-v3.07-EURJPY-2010.01.01-2017.05.14-スプ20

メガSinka-v3.07-Tickstory-デフォルト設定の場合

スプ10総損益%(7.37年割)=7.02%
スプ15総損益%(7.37年割)=5.34%
スプ20総損益%(7.37年割)=3.56%

スプ10最大ドローダウン%=4.54%
スプ15最大ドローダウン%=4.96%
スプ20最大ドローダウン%=5.26%

単純平均総損益%=5.30%
単純平均最大ドローダウン%=4.92%
リスク対期待値=1.077

 

Tickstory短期2年データ

MegaSinka-v3.07-EURJPY-2015.05.10-2017.05.14-スプ10-0.1固定

MegaSinka-v3.07-EURJPY-2015.05.10-2017.05.14-スプ15-0.1固定

MegaSinka-v3.07-EURJPY-2015.05.10-2017.05.14-スプ20-0.1固定

メガSinka-v3.07-Tickstory-0.1ロット設定の場合

スプ10総損益(2.00年割)=¥31,489
スプ15総損益(2.00年割)=¥29,309
スプ20総損益(2.00年割)=¥24,781

スプ10最大ドローダウン=¥7,174
スプ15最大ドローダウン=¥7,724
スプ20最大ドローダウン=¥8,214

単純平均総損益=¥28,526
単純平均ドローダウン=¥7,704

リスク対期待値=3.702

 

MegaSinka-v3.07-EURJPY-2015.05.10-2017.05.14-スプ10

MegaSinka-v3.07-EURJPY-2015.05.10-2017.05.14-スプ15

MegaSinka-v3.07-EURJPY-2015.05.10-2017.05.14-スプ20

メガSinka-v3.07-Tickstory-デフォルト設定の場合

スプ10総損益%(2.00年割)=10.62%
スプ15総損益%(2.00年割)=9.72%
スプ20総損益%(2.00年割)=8.04%

スプ10最大ドローダウン%=2.36%
スプ15最大ドローダウン%=2.51%
スプ20最大ドローダウン%=2.68%

単純平均総損益%=9.46%
単純平均最大ドローダウン%=2.51%
リスク対期待値=3.768

 

まとめ

短期2年で化けましたね!!

v3.01の時は確認してなかった短期2年ですが非常に良いですねw

短期2年だけで比較すると爆Sinkaよりも収益力が高そうです。

また似ているようで違うトレードをしていることが分かります。

BakuSinka-v3.08-EURJPY-2015.05.10-2017.05.14-スプ10

MegaSinka-v3.07-EURJPY-2015.05.10-2017.05.14-スプ10

やはりアップデート毎に改善されてきていますねw

毎週行っている「今週のフォワード運用をバックテストで再現できるか?」という確認も完璧です。

フォワードとバックテストが一致するEAなので

過去データとしてのバックテストの信頼度/精度が高いです。

だから参考にするに値するバックテストデータとなります。

 

次回は本気資金用にRisk値確認を行います。

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