【メガSinka】v3.07 ユーロドル長期バックテスト


本日はメガSinka-v3.07のバックテスト確認を行います。

「商品に価値があるか決めるのはユーザー」しかいません。

また「私の記事に価値があるか決めるのも読者」です。

究極の2時間勝負スキャルピング!
メガSinka

爆Sinka | fx-on.com

 

EA評価手順(kawasumi規格)

1.まず何よりも最低限バックテストで勝てるEAであること

2.異常バックテストでは無いか?ブローカー取引条件を無視したトレードをしていないか?
*特にスワップや早朝スプレッド、週明け窓オープンTPSL決済、超連続エントリーなどなど
詳しくは超本気コラム第30回第29回をご覧ください。

3.フォワードで勝てることを祈ってデモ運用やリアル運用開始

 

バックテストについて

外為ファイネストを想定したスプレッド(5)(10)

myfxを想定したスプレッド(10)(15)

リスク対期待値はこれら3条件を合成して算出します。

 

2000年~2017年現在までの週間チャート

どんな相場だったのか正確に認識することも大事です。

 

Tickstory長期14年バックテスト

Tickstory特有のデータ抜けが発生しないようGMT0で出力したデータを使用。

MegaSinka-v3.07-EURUSD-2003.06.02-2017.05.14-スプ5-0.1固定

MegaSinka-v3.07-EURUSD-2003.06.02-2017.05.14-スプ10-0.1固定

MegaSinka-v3.07-EURUSD-2003.06.02-2017.05.14-スプ15-0.1固定

メガSinka-v3.07-Tickstory-0.1ロット設定の場合

スプ5総損益(13.95年割)=$264.25
スプ10総損益(13.95年割)=$200.85
スプ15総損益(13.95年割)=$142.28

スプ5最大ドローダウン=$108.00
スプ10最大ドローダウン=$109.50
スプ15最大ドローダウン=$123.50

単純平均総損益=$202.46
単純平均ドローダウン=$113.66

リスク対期待値=1.781

 

MegaSinka-v3.07-EURUSD-2003.06.02-2017.05.14-スプ5

MegaSinka-v3.07-EURUSD-2003.06.02-2017.05.14-スプ10

MegaSinka-v3.07-EURUSD-2003.06.02-2017.05.14-スプ15

メガSinka-v3.07-Tickstory-デフォルト設定の場合

スプ5総損益%(13.95年割)=13.87%
スプ10総損益%(13.95年割)=8.72%
スプ15総損益%(13.95年割)=5.25%

スプ5最大ドローダウン%=2.79%
スプ10最大ドローダウン%=3.29%
スプ15最大ドローダウン%=4.24%

単純平均総損益%=9.28%
単純平均最大ドローダウン%=3.44%
リスク対期待値=2.697

 

Tickstory中期7年データ

MegaSinka-v3.07-EURUSD-2010.01.01-2017.05.14-スプ5-0.1固定

MegaSinka-v3.07-EURUSD-2010.01.01-2017.05.14-スプ10-0.1固定

MegaSinka-v3.07-EURUSD-2010.01.01-2017.05.14-スプ15-0.1固定

メガSinka-v3.07-Tickstory-0.1ロット設定の場合

スプ5総損益(7.37年割)=$280.43
スプ10総損益(7.37年割)=$212.30
スプ15総損益(7.37年割)=$155.68

スプ5最大ドローダウン=$104.70
スプ10最大ドローダウン=$107.20
スプ15最大ドローダウン=$123.50

単純平均総損益=$216.13
単純平均ドローダウン=$111.80

リスク対期待値=1.933

 

MegaSinka-v3.07-EURUSD-2010.01.01-2017.05.14-スプ5

MegaSinka-v3.07-EURUSD-2010.01.01-2017.05.14-スプ10

MegaSinka-v3.07-EURUSD-2010.01.01-2017.05.14-スプ15

メガSinka-v3.07-Tickstory-デフォルト設定の場合

スプ5総損益%(7.37年割)=11.06%
スプ10総損益%(7.37年割)=7.41%
スプ15総損益%(7.37年割)=4.90%

スプ5最大ドローダウン%=2.77%
スプ10最大ドローダウン%=3.26%
スプ15最大ドローダウン%=4.24%

単純平均総損益%=7.79%
単純平均最大ドローダウン%=3.42%
リスク対期待値=2.277

 

Tickstory短期2年データ

MegaSinka-v3.07-EURUSD-2015.05.10-2017.05.14-スプ5-0.1固定

MegaSinka-v3.07-EURUSD-2015.05.10-2017.05.14-スプ10-0.1固定

MegaSinka-v3.07-EURUSD-2015.05.10-2017.05.14-スプ15-0.1固定

メガSinka-v3.07-Tickstory-0.1ロット設定の場合

スプ5総損益(2.00年割)=$180.92
スプ10総損益(2.00年割)=$132.92
スプ15総損益(2.00年割)=$91.87

スプ5最大ドローダウン=$75.60
スプ10最大ドローダウン=$76.10
スプ15最大ドローダウン=$76.60

単純平均総損益=$135.23
単純平均ドローダウン=$76.10

リスク対期待値=1.777

 

MegaSinka-v3.07-EURUSD-2015.05.10-2017.05.14-スプ5

MegaSinka-v3.07-EURUSD-2015.05.10-2017.05.14-スプ10

MegaSinka-v3.07-EURUSD-2015.05.10-2017.05.14-スプ15

メガSinka-v3.07-Tickstory-デフォルト設定の場合

スプ5総損益%(2.00年割)=6.27%
スプ10総損益%(2.00年割)=4.57%
スプ15総損益%(2.00年割)=3.26%

スプ5最大ドローダウン%=1.96%
スプ10最大ドローダウン%=1.99%
スプ15最大ドローダウン%=2.11%

単純平均総損益%=4.70%
単純平均最大ドローダウン%=2.02%
リスク対期待値=2.326

 

まとめ

成績のばらつきが小さくなってます。

今回のアップデートで成績改善されたEURUSDなので注目です!

0.1ロット固定の場合リスク対期待値=1.777~1.933

通常運用の場合リスク対期待値=2.277~2.697

どの期間で区切っても平均的な成績を出してくれそうです。

 

短期2年に注目すると成績改善は明らかです。

MegaSinka-v3.01-EURUSD-2015.05.10-2017.05.14-スプ5

MegaSinka-v3.07-EURUSD-2015.05.10-2017.05.14-スプ5

利益3倍になり相対DD1.4倍なので遥かに良い改善であることが分かります。

今も昔も変わらず稼げるというのは非常に良いことです。

「今勝つ為の調整をしてくれた」アップデートと言えるでしょう。

 

次回はユーロ円を検証します。

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