【メガSinka】v2.95 ユーロ円長期バックテスト


本日はメガSinka-v2.95のバックテスト確認を行います。

「商品に価値があるか決めるのはユーザー」しかいません。

また「私の記事に価値があるか決めるのも読者」です。

究極の2時間勝負スキャルピング!
メガSinka

 

システムトレード評価手順

1.まず何よりも最低限バックテストで勝てるEAであること

2.バックテストがブローカー取引条件を無視したトレードをしていないかチェック
*特にスワップや早朝スプレッド、週明け窓オープンTPSL決済、超連続エントリーなど

3.フォワードで勝てることを祈ってデモ運用やリアル運用開始

 

バックテストについて

今回はfxonでの販売開始ということもあり最終的にブローカー選定まで行う予定です。

外為ファイネストを想定したスプレッド(10)

myfxを想定したスプレッド(15)(20)

リスク対期待値はこれら3条件を合成して算出します。

 

2000年~2017年現在までの週間チャート

どんな相場だったのか正確に認識することも大事です。

 

アルパリ長期バックテスト

アルパリUKのGMTを冬+2、夏+3へ修正しアルパリJPと整合性を合わせたデータを使用。

MegaSinka-v2.95-EURJPY-2000.02.02-2015.01.15-スプ10-0.1固定

MegaSinka-v2.95-EURJPY-2000.02.02-2015.01.15-スプ15-0.1固定

MegaSinka-v2.95-EURJPY-2000.02.02-2015.01.15-スプ20-0.1固定

メガSinka-v2.95-アルパリ-0.1ロット設定の場合

スプ10総損益(15年割)=¥13,170
スプ15総損益(15年割)=¥9,634
スプ20総損益(15年割)=¥6,964

スプ10最大ドローダウン=¥28,247
スプ15最大ドローダウン=¥33,417
スプ20最大ドローダウン=¥42,814

単純平均総損益=¥9,922
単純平均ドローダウン=¥34,826
リスク対期待値=0.284

 

MegaSinka-v2.95-EURJPY-2000.02.02-2015.01.15-スプ10

MegaSinka-v2.95-EURJPY-2000.02.02-2015.01.15-スプ15

MegaSinka-v2.95-EURJPY-2000.02.02-2015.01.15-スプ20

メガSinka-v2.95-アルパリ-デフォルト設定の場合

スプ10総損益%(15年割)=3.16%
スプ15総損益%(15年割)=2.20%
スプ20総損益%(15年割)=1.51%

スプ10最大ドローダウン%=5.62%
スプ15最大ドローダウン%=6.60%
スプ20最大ドローダウン%=8.31%

単純平均総損益%=2.29%
単純平均最大ドローダウン%=6.84%
リスク対期待値=0.334

 

Tickstory長期バックテスト

Tickstory特有のデータ抜けが発生しないようGMT0で出力したデータを使用。

MegaSinka-v2.95-EURJPY-2003.06.02-2017.04.01-スプ10-0.1固定

MegaSinka-v2.95-EURJPY-2003.06.02-2017.04.01-スプ15-0.1固定

MegaSinka-v2.95-EURJPY-2003.06.02-2017.04.01-スプ20-0.1固定

メガSinka-v2.95-Tickstory-0.1ロット設定の場合

スプ10総損益(13.83年割)=¥21,963
スプ15総損益(13.83年割)=¥17,780
スプ20総損益(13.83年割)=¥11,670

スプ10最大ドローダウン=¥13,747
スプ15最大ドローダウン=¥13,337
スプ20最大ドローダウン=¥19,751

単純平均総損益=¥17,137
単純平均ドローダウン=¥15,611
リスク対期待値=1.097

 

MegaSinka-v2.95-EURJPY-2003.06.02-2017.04.01-スプ10

MegaSinka-v2.95-EURJPY-2003.06.02-2017.04.01-スプ15

MegaSinka-v2.95-EURJPY-2003.06.02-2017.04.01-スプ20

メガSinka-v2.95-Tickstory-デフォルト設定の場合

スプ10総損益%(13.83年割)=6.05%
スプ15総損益%(13.83年割)=4.55%
スプ20総損益%(13.83年割)=3.00%

スプ10最大ドローダウン%=2.79%
スプ15最大ドローダウン%=2.89%
スプ20最大ドローダウン%=4.20%

単純平均総損益%=4.53%
単純平均最大ドローダウン%=3.29%
リスク対期待値=1.376

 

Tickstory直近データ

MegaSinka-v2.95-EURJPY-2010.01.01-2017.04.01-スプ10-0.1固定

MegaSinka-v2.95-EURJPY-2010.01.01-2017.04.01-スプ15-0.1固定

MegaSinka-v2.95-EURJPY-2010.01.01-2017.04.01-スプ20-0.1固定

メガSinka-v2.95-Tickstory-0.1ロット設定の場合

スプ10総損益(7.25年割)=¥26,413
スプ15総損益(7.25年割)=¥22,028
スプ20総損益(7.25年割)=¥15,979

スプ10最大ドローダウン=¥11,650
スプ15最大ドローダウン=¥12,900
スプ20最大ドローダウン=¥17,430

単純平均総損益=¥21,473
単純平均ドローダウン=¥13,993
リスク対期待値=1.534

 

MegaSinka-v2.95-EURJPY-2010.01.01-2017.04.01-スプ10

MegaSinka-v2.95-EURJPY-2010.01.01-2017.04.01-スプ15

MegaSinka-v2.95-EURJPY-2010.01.01-2017.04.01-スプ20

メガSinka-v2.95-Tickstory-デフォルト設定の場合

スプ10総損益%(7.25年割)=6.42%
スプ15総損益%(7.25年割)=5.15%
スプ20総損益%(7.25年割)=3.56%

スプ10最大ドローダウン%=2.29%
スプ15最大ドローダウン%=2.52%
スプ20最大ドローダウン%=3.41%

単純平均総損益%=5.04%
単純平均最大ドローダウン%=2.74%
リスク対期待値=1.839

 

まとめ

2003年以降に対応しています。

ユーロ円はドル円と似ているようで違います。またユーロドルに似ているようで違います。

お互いに影響しあって微妙なチカラ関係が成り立っている通貨ペアです。

取引スプレッドはドル円ユーロドルと比較して高い傾向にあります。これは取引量が相対的に少ないということを示しているかと思います。準メジャー通貨ペアではないでしょうか?

メガSinkaはスキャルピングEAなのでスプレッドが高くなるとやはり不利になります。

スキャルピングはネット普及により「取引手数料が安くなった」ので生まれたデイトレ手法です。

リスク対期待値も低い結果なのでユーロ円はRisk値を落として使うことも検討しましょう。

また外為ファイネストやOANDAのような「低スプレッドブローカーが良い」ということになります。

 

次回は一旦myfx用のRisk値確認を行います。

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